そんなに難しい仕組みではないと思います。
まだ最初に、RCVMSG　コマンドは自分のメッセージだけでなく
他の任意のメッセージ待ち行列を監視することができます。
次にすべてのメッセージ待ち行列は　ライブラリー　QSYS　に
配置されています。
このことからすべてのメッセージ待ち行列の中で
活動中のものを　LOOP　で検索して　待機時間*MAX　で　RCVMSG　によって監視する
CLP　を次々とバッチ投入すれば目的の処理は可能です。
ただソフトウェア製品となると、ひとつのプログラムの中で
マルチスレッドで監視用スレッドを立ち上げるようにしないと
不細工であり、管理が面倒になります。

簡単な例で考えるとバッチ投入した　JOB　を別の対話式JOB　で
RCVMSG　*MAX　で監視するプログラムなら簡単に作れます。
これの複数のケースですから、これくらいの監視システムなら
簡単に自作できると思います。
例えば　MSGW　になったJOB　が発生した場合、あなたの　PCに
Windows　ダイアログのメッセージを送るようにすれば
明確に目立った処置となります。